前回はデータ取りから検証、シミュレーションまで行いました。
今回、実際にリアルタイムで相関性監視で動かしてみます。
EXCELの動作はリアルタイムでデータを取得し、5秒おきに相関関係を可視化、自動でグラフを1行上げていきます。
これにより現在の株価指数、為替通貨ペアのそれぞれの相関性がリアルタイムで見る事が出来ます。
実際に眺めていると価格が動くタイミングが可視化出来ており、
例えば、
逆相関時は取引を開始しない(相関性で動く場合)
価格が動き始めてからのパターン認識が出来る
スキャルピングでのやめ時の判断材料として使える(5秒では遅いかぁ)
相関性が強い日と弱い日がある
などなど
何か投資家の呼吸が見える感じがします。
実際これを使えば無駄なエントリーを避けれるのではないかと感じてます。
エントリータイミングの判断は難しく、ロスカットは経費と言われる事も多いのですが、もしそうであればこのシステムは経費節減が可能ですね(笑)
結果、十分参考にできるものである事が分かりました。
現時点での課題点として
・関数を使っているので使用時間を長く設定すると動作が遅くなる
・行数に限界がある
・取りこぼしがたまに起こる(5秒飛んでもさして問題はなさそうですが･･･)
・銘柄表示数が3銘柄まで
・価格が動かない時も強い相関性となる
一回VBAで作って、速度に問題なければ上記課題は解決出来そうです。
試してみたいと思う人は下の スター☆をクリックして下さい･･･嘘
興味なく試したくないから押さないなんて言わないでください(笑)
///////////////////////////////////////
前回のリアルタイムで相関関係を監視するEXCELはこちらから
doeryaa.hatenablog.com
