EXCEL相関関係を使ってリアルタイムで監視する
検証用のデータ取り
MT4から通貨ペアの価格データがリアルタイムで取込み出来る事が分かりました。
今までWEBからリンク張って更新していたのが嘘のよう･･･
これを使えばCSVファイルでは分からなかったリアルタイムデータが取れれます。
まずは検証用のデータ取りから始めます。
シート上に必要な銘柄を並べ、それぞれ1秒毎にシートへ保存します。
これを保存したデータを分析すれば何かわかるはず。
1秒 1データです。
EXCELは1,048,576行までなので最大12日稼働できます。
2020年5月11日 7:00:00から自動スタートさせ、5月16日 6:00:00までの1週間取ることにします。
（5日間×24時間-1時間）×60分×60秒で428,400データです。
電気代
ディスクトップPCで稼働していたのですが、自作LGA2011デュアルCPUでは電気代が馬鹿になりません。（もったいないし気になる）また、稼働中は他のEXCELファイルが使えないことから省電力なノートでとる事に変更。これであれば部屋の片隅で黙って働いてくれます。
ところが、ほったらかしにしていると何故か1回だけ途中で止まっていて、少しデータがこぼれデータ数は376,767行になりました。
以前、年単位でUSDJPYとUSDEURの相関性を見ました。年単位、月単位は紹介しましたが週単位も作りました。それぞれ期間によって相関性は違う事が分かりました。その事から常に運用できるものではないと理解していますが、とりあえず相関性から試します。
相関性を可視化
まず、1秒単位データから5秒・10秒・15秒データを作成します。
次にシートに関数を使って相関性を可視化すると、
5秒データはこんな感じです。
他の時間も試しましたがどうしても反応が遅れるようです。
DOW/DAX DOW/EURUSD DAX/EURUSD を比較しています。
黄色部分が相関性が強い
青い部分は逆相関が強い
横の数値は平均価格差
集計数を10～200まで表示しています。
で、ここからが大変です。
作ったは良いがこれで何が分かるか？あと付けで探します。
でも、時間はそんなにかかりませんでした。
あまり良い例の画像ではないですが、このように株価指標、通貨ペアが同時に相関性を持つタイミングがあります。その時が比較的同一方向に価格が大きく動きます。
相関性がない又は逆相関の場合は元の値に戻ることが多いようです。また、判断が難しいのですが、一瞬だけ相関性が揃う事もあります。あと強い相関性が出た後、相関性がなくともだらだら上がって行く事もありますねぇ。
売買シミュレーション
ここから更に大変なことを試します。
マウスでスクロールさせながらの売買シミュレーションをして行きます。
難しい･･･
しかもマウススクロールではすごく時間がかかります。
この辺はどんどん改良して行きます。
価格の変動条件が分かればEXCELにそれを判断してもらう事が出来るので、このデータはさらに分析する必要がありそうです。
完成すれば『億万長者』
最近の言い方では『億り人』か
もちろんこの完成したソフトの収益でですよ
ではYouTuberの終わりっぽく
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