為替データをリアルタイムに取得する方法
前回、USDJPY EURJPY の相関係数を年単位で計算しました。
参考までに値幅を追加しておきます。
2008年 -0.55285 USDJPY 24.31 EURUSD 0.353
2009年 -0.53832 USDJPY 15.53 EURUSD 0.2601
2010年 -0.13849 USDJPY 14.51 EURUSD 0.2599
2011年 0.17321 USDJPY 9.63 EURUSD 0.1909
2012年 0.41167 USDJPY 10.56 EURUSD 0.141
2013年 0.17711 USDJPY 18.62 EURUSD 0.1025
2014年 -0.90929 USDJPY 20.43 EURUSD 0.1836
2015年 -0.42679 USDJPY 9.45 EURUSD 0.1609
2016年 -0.50471 USDJPY 21.17 EURUSD 0.1145
2017年 -0.31026 USDJPY 9.91 EURUSD 0.1629
2018年 -0.81165 USDJPY 9.79 EURUSD 0.1292
2019年 0.383826 USDJPY 6.88 EURUSD 0.0643
2020年 -0.49652 USDJPY 9.76 EURUSD 0.0758
本題はここから
Excelで為替データをリアルタイムに取得する方法です。
いろいろ探してやっと見つけました。
見つけれたのは2種類あり、1つはExcelのWebからデータをインポートする方法。
これはデータを取得できるサイトを探すのが大変です。前回、日の終値データをダウンロードしたサイトからも取得出来ます。
しかし、最新データをWebから取得するにはExcelをその都度更新する必要があります。
ま、VBAで自動化できるのですが、サイトの更新タイミングも少し時間差があるようなのでリアルタイムとは言い難い。
そこで今回やっと見つけたのがMT4のDDEサーバーです。
これは使えそうです。
Excelシートにリアルタイムに価格が自動で反映されます。もちろんExcelの更新も必要ありません。
知らなかったことを知ると色々アイデアが浮かんできます。
MT4で出来る事をEXCELでやっても意味がないし、相関係数がどれぐらい使えるのかもっと検証したいので、まだ時間がかかりそうです。
ちなみに公式は
あと3つの注意点として
①データが少ないと相関係数はあまり意味をなさない
②例外値に弱い
③相関関係があっても因果関係があるとは限らない
そりゃそうだ。
でも、何も知らなくてもEXCELだと関数1つで計算できてしまいます。