EXCELの相関係数をつかって円・ユーロの対ドル相関係数を計算

相関係数

2つの確率変数の間にある線形な関係の強弱を測る指数

FXでは2つの通貨が同じ向きに動けば指数は1に近づき、反対方向へ動けば-1に近づきます。

これをEXCELで確認してみます。

使ったデータはInvesting.comの過去のデータを期間指定しダウンロードしました。

条件

期間：2007年5月1日から2020年5月1日

データ時間枠：毎日

1日の終値を使って計算しました。

集計期間

2007年5月1日から2020年5月1日

USDJPY－EURUSD　-0.49822

もともと逆相関と言われているペアですのでそこそこの結果ですね。

では、年単位で見ていきます。

集計期間：2008年1月1日から2008年12月31日

USDJPY－EURUSD　-0.552852

集計期間：2009年1月1日から2009年12月31日

USDJPY－EURUSD　-0.53832

集計期間：2010年1月1日から2010年12月31日

USDJPY－EURUSD　-0.13849

集計期間：2011年1月1日から2011年12月31日

USDJPY－EURUSD　0.173214

集計期間：2012年1月1日から2012年12月31日

USDJPY－EURUSD　0.411673

集計期間：2013年1月1日から2013年12月31日

USDJPY－EURUSD　0.177118

集計期間：2014年1月1日から2014年12月31日

USDJPY－EURUSD　-0.90929

集計期間：2015年1月1日から2015年12月31日

USDJPY－EURUSD　-0.42679

集計期間：2016年1月1日から2016年12月31日

USDJPY－EURUSD　-0.50471

集計期間：2017年1月1日から2017年12月31日

USDJPY－EURUSD　-0.31026

集計期間：2018年1月1日から2018年12月31日

USDJPY－EURUSD　-0.81165

集計期間：2019年1月1日から2019年12月31日

USDJPY－EURUSD　0.383826

集計期間：2020年1月1日から2020年5月1日

USDJPY－EURUSD　-0.49652

年単位で計算するとこうなりました。

結構ばらつきがありますね。

ちょうど2008年がリーマンショックなので、そこから円高へ向かった時は逆相関から相関関係へ近づいています。2012年12月第2次安倍政権(アベノミクス)の円安誘導で2013年の相関係数は-0.90と見事な逆相関。

次は月単位で見ていきます。その次は週単位･･･

実はすでにこの先は現在進めていて、とても面白いものが出来そうです。

どこまでも掘り下げていきたいと思います。